Опцион греки, Греки как основные свойства биржевых опционов – Optionclue


Если трейдер собирается серьёзно торговать опционами, то ему обязательно нужно учитывать эти коэффициенты, чтобы уже на их основании строить свои стратегии.

Дельта Этот коэффициент показывает, на сколько изменится опционная премия при изменении цены базового актива на который куплен или продан опцион на один пункт.

интернет трейдинг демо счет

Чем выше дельта, тем больше возможность трейдера получить максимальный доход опцион греки значительном изменении цены. Но и тем больше необходимость хода цены, чтобы получить этот доход, тем больше и риск для продавцовесли цена направится не в ту сторону.

Для опционов Опцион греки Дельта находится в пределах от 0 до 1, для опционов Put от 0 до Например, 0.

опцион греки

Для удобства можно выразить Дельту в процентах. Вега во многом подобна Дельте, опцион греки разница состоит в том, что Дельта — это зависимость премии от цены актива, а Вега — от волатильности актива.

Если опцион греки покупает опцион, то ему выгодно, если параметр Вега является высоким, потому что он выигрывает в случае роста волатильности.

  • Греки как основные свойства биржевых опционов – Optionclue
  • Модель Блэка — Шоулза — Википедия
  • Греки опциона | OptionsWorld

Для продавцов опционов выгоден низкий параметр Вега, потому что они получают свою прибыль в случае падения опцион греки. В основном данный параметр важен для опционов с длительным сроком.

опцион греки

На краткосрочные опционы Вега почти не оказывает воздействия. Тета Этот параметр показывает, насколько опцион греки цена опциона по мере приближения момента экспирации.

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от опцион греки обстоятельств. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт.

Это хорошо отражает суть, потому что чем ближе экспирация, тем меньше опционная цена либо премия. Для опционов с большим сроком экспирации данный коэффициент обычно сильно возрастает ближе к концу их жизни.

памм счета сколько можно заработать

Гамма Этот параметр означает скорость изменения Дельты при изменении цены актива. Высокая Гамма означает, что сделка очень рискованная, но при этом есть шанс получения значительной прибыли, если цена пойдёт в нужную сторону.